- Obwohl sie am Thanksgiving Day stattfindet, läuft die erste Parade von 1924 unter der Bezeichnung "Macy's Christmas Day Parade".
- Im ersten Jahr nehmen lebende Tiere teil, darunter Kamele, Ziegen, Elefanten und Esel. Für die Festwagen werden bei der ersten Parade Zugpferde eingesetzt. Eine weiße Stute, die für den Ben-Hur-Wagen vorgesehen war, geht sprichwörtlich in der letzten Minute
- In den Jahren 1925 und 1926 laufen auch lebende Bären, Löwen und Tiger mit. Allerdings ängstigen diese Tiere Kinder dermaßen, dass fortan auf Raubtiere verzichtet wird.
- Macy's führt 1927 die heute weltberühmten Riesenballons ein, zu deren ersten Figuren Felix the Cat und Toy Soldier gehören.
- 1928 werden die gigantischen Helium-Ballons erstmals am Ende der Parade losgelassen. Die Füllung mit reinem Helium dehnt sich in großer Höhe aus und bringt schließlich die Ballons zum Zerplatzen. Infolgedessen werden die Figuren zukünftig mit einem neuen Gasgemisch befüllt. Zusätzlich kommt ein Abschnitt für die Adresse des Finders hinzu, dem ein Preisgeld winkt. Bei dieser Art "Luftballonwettbewerb" gibt es skurrile und zum Teil auch halsbrecherische Ideen, wie das Preisgeld zu erlangen sei.
Ein ähnliches Spektakel wie die Parade selbst ist mittlerweile auch das Befüllen der riesigen Ballons mit Luft, welches am Abend vor der Parade stattfindet. Auch hier sind Zuschauerplätze sehr begehrt - denn immerhin erhascht man als einer der ersten einen Blick auf die aktuellen Figuren. Für viele Einheimische und mittlerweile auch Besucher ist das einen Abend in der Kälte durchaus wert!
